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計算有價證券修正後的 Macauley 存續期間的數值

VICKY:「錦子老師,時盛證券債券的交易條件如下:交割日2210131日,到期日2215131日,票面利率9.8%,收益率為 12%,計算日數基準為實際天數/實際天數,每年付息一次,修正後存續期間(採用1900日期系統)為,感謝!!」

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錦子老師:「點取B7儲存格輸入公式:

=MDURATION(B2,B3,B4,B5,B6,B7)

【語法】

MDURATION ( 交割日,到期日,票面利率,收益率,每年給付利息次數,計算日數基準 )

【用途】

僅適用於到期一次還本的公債。

【參數說明】

  • 有價證券交割日與有價證券到期日,其資料必須以日期型態或可轉換成日期型態之字串表示之。
  • 每年利息給付次數對照表:

計息方式代碼

計息方式

1

按年計息

2

每半年計息一次

4

按季計息

  • 計算日數基準的對照表:

計算日數基準

日期系統

0 或省略

US (NASD) 30/360

1

實際天數/實際天數

2

實際天數/360

3

實際天數/365

4

歐洲 30/360

以上就是今天主要學習的知識點,希望對大家有所幫助~~有什麼問題歡迎留言,我會儘量及時的給大家答覆~~

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