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計算有價證券修正後的 Macauley 存續期間的數值 |
VICKY:「錦子老師,時盛證券債券的交易條件如下:交割日2210年1月31日,到期日2215年1月31日,票面利率9.8%,收益率為 12%,計算日數基準為實際天數/實際天數,每年付息一次,修正後存續期間(採用1900日期系統)為,感謝!!」
錦子老師:「點取B7儲存格輸入公式:
=MDURATION(B2,B3,B4,B5,B6,B7)
【語法】
MDURATION ( 交割日,到期日,票面利率,收益率,每年給付利息次數,計算日數基準 )
【用途】
僅適用於到期一次還本的公債。
【參數說明】
- 有價證券交割日與有價證券到期日,其資料必須以日期型態或可轉換成日期型態之字串表示之。
- 每年利息給付次數對照表:
計息方式代碼 |
計息方式 |
1 |
按年計息 |
2 |
每半年計息一次 |
4 |
按季計息 |
- 計算日數基準的對照表:
計算日數基準 |
日期系統 |
0 或省略 |
US (NASD) 30/360 |
1 |
實際天數/實際天數 |
2 |
實際天數/360 |
3 |
實際天數/365 |
4 |
歐洲 30/360 |
以上就是今天主要學習的知識點,希望對大家有所幫助~~有什麼問題歡迎留言,我會儘量及時的給大家答覆~~
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